某银行有一笔．BB级的公司贷款200万元,作为交易账面资产,贷款的风险系数是100%,银行签订了一份信用违约互换,其中保护卖方的评级为A风险系数为50%则该银行须为这笔贷款持有资本( )万元。

如果银行采用信用衍生品对银行账面资产进行保值,则要求的资本金额为：200×{(0．15×100％)+［(1-0．15)×50％］}×0．08=9．2(万元)。