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单选题

根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价,贝塔系数值为1．0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )

  • A、在r[M.gif]和r[f.gif]之间
  • B、无风险利率r[f.gif]
  • C、β(r[M.gif]-r[f.gif])
  • D、市场预期收益率r[M.gif]
参考答案 参考答案
D
文字解析
根据资本资产定价模型,β值为1．0的资产组合的预期收益率为市场预期收益率r[M.gif],其证明如下：E(r[
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