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单选题

资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

  • A、大于
  • B、小于
  • C、等于
  • D、无关
参考答案 参考答案
B
文字解析
贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化一个下降一个上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较校正是由于这种相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
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