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多选题

某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约,同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约,并以3050元/吨卖出2手5月份大豆合约。该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为( )时,同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。

  • A、3220元/吨3180元/吨3040元/吨
  • B、3220元/吨3260元/吨3400元/吨
  • C、3170元/吨3180元/吨3020元/吨
  • D、3270元/吨3250元/吨3100元/吨
参考答案 参考答案
A
文字解析
试代法:如果1、3、5月份大豆合约价格分3220元/吨、3180元/吨、3040元/吨,则盈亏=(3230-3220)*10*4+(3180-3190)*10*6+(3050-3040)*10*2=0,即盈亏平衡;类似的,B项盈亏=(3230-3220)*10*4+(3260-3190)*10*6+(3050-3400)*10*2=-2400元,C盈亏=(3230-3170)*10*4+(3180-3190)*10*6+(3050-3020)*10*2=2400元,D=(3230-3270)*10*4+(
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