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多选题

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成,对应单项资产β系数分别为0.6和0.8,每股市价分别为5元和10元,股票数量分别为1 000股和2 000股。假设短期国债的利率为4%,市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有(  )。

  • A、必要收益率为8.56%
  • B、无风险收益率为4%
  • C、风险收益率为7.6%
  • D、市场风险溢酬为10%
  • E、证券资产组合的β系数为0.76
参考答案 参考答案
A、B、E
文字解析

该证券资产组合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%,选项A正确。

无风险收益率即为短期国债的利率4%,选项B正确。

该证券资产组合的风险收益率=0.76×6%=4.56%,选项C错误。

市场风险溢酬=10%-4%=6%,选项D错误。

证券资产组合的β系数=0.6×(5×1 000)/(5×1 000+10×2 000)+0.8×(10×2 000)/(5×1 000+10×2 000)=0.76,选项E正确。

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