在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列说法正确的有( )。

两种证券收益率的相关系数,理论上介于区间[-1,1]内,因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时,两种证券的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内,只要相关系数不为1,就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。