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单选题

某债券基金持有l亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以(  )。
I 买入国债期货                               Ⅱ 买入久期为8的债券
Ⅲ 买入CTD券                                Ⅳ  从债券组合中卖出部分久期较小的债券

  • A、I、Ⅲ
  • B、Ⅱ、Ⅳ
  • C、I、Ⅲ、Ⅳ
  • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案 参考答案
B
文字解析
久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值,该基金公司希望将债权组合的久期由4.5调整为5.5,可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。
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