一份信用价差远期合约的名义本金是5000万美元,价差在合约期初为5．27%,债券的久期是4．11,实际价差增加到6．76%。信用价差远期合约的购买者的损失是( )万美元。

信用互换远期合约的损失等于名义本金乘以债券久期再乘以合约期初价差与实际价差的差。合约购买者的损失=5000×4．11×(5．27％-6．76％)=306．195(万美元)。