CreditMonitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )

A、企业贷款数额
B、企业资产市场价值
C、企业资产市场价值的波动性
D、市场收益率
E、企业资产账面价值

参考答案

A、B、C

文字解析

CreditMonitor模型将贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,V=F(B,A,σ,i,T),k-i=f(B,A,s,i,T)。其中：V为贷款的价值,B为企业贷款数额,A为企业资产的市场价值,σ／s是企业资产市场价值的波动性,i为短期无风险利率,T为贷款剩余期限,K-i为信用风险溢价。