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多选题

下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的是( )

  • A、风险价值限额
  • B、单一客户限额
  • C、净头寸限额
  • D、止损限额
  • E、Delta限额
参考答案 参考答案
A、E
文字解析
常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中,风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种,单一客户限额是信用风险限额管理的方法。
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