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单选题

远期利率协议交易中,若参照利率为5.38%,协议利率为5.36%,利息支付天数为180天,假定天数基数为360天。名义借贷本金为1千万元,则现金结算额为( )元。

  • A、9738
  • B、10801
  • C、4323
  • D、14116
参考答案 参考答案
A
文字解析
根据现金结算额的计算公式,可得:现金结算额=[(参照利率-协议利率)×(利息支付天数/天数基数)×名义借贷本金]/[1+参照利率×(利息支付天数/天数基数)]=[(5.38%-5.36%)×(180/360)×10000000]/[1+5.38%×(180/360)]=973.8(元)。
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