6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到10000000欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1000000欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为( )

参考答案

文字解析

如题,期货市场的收益=(93.35-92.3)×2500×10=26250；利息收入=(10000000×6.85%)/4=171250；因此,总收益=26250+171250=197500。

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