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多选题

某套利者使用套利限价指令:“正向市场上,买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”,则下列最优报价情况满足指令执行条件的有( )

  • A、7月份合约4350元/吨,9月份合约4450元/吨
  • B、7月份合约4050元/吨,9月份合约4000元/吨
  • C、7月份合约4000元/吨,9月份合约4200元/吨
  • D、7月份合约4300元/吨,9月份合约4450元/吨
参考答案 参考答案
A、B、D
文字解析
套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差成交。题目中的指令为“正向市场上,买入9月份大豆期货合约,卖出7月份大豆期货合约,价差150元/吨”,即指这是买入套利,价差扩大时才能盈利,所以成交的价差越小越好,以等待价差变大。9月份大豆期货合约的价格与7月份大豆价格之间的价差要小于等于150元/吨,即执行指令。
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