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单选题

试题描述:假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的价值,r是以连续复利计算的无风险利率,F是远期合约的即期价格,如F>Sen(r-t),套利者的正确做法是( )

  • A、买入资产同时做空资产的无期合约
  • B、卖空资产同时买入资产的远期限合约
  • C、买入资产同时买入资产的远期合约
  • D、卖出资产同时卖出资产的无期合约
参考答案 参考答案
A
文字解析
如果,套利者可买入资产同时做空资产的远期合约。
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