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单选题

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

  • A、CreditMetrlcs模型
  • B、CreditPortfolioView模型
  • C、CreditRisk+模型
  • D、KMV模型
参考答案 参考答案
B
文字解析
CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
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