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单选题

某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为(  )。

  • A、0.192和1.2
  • B、0.192和2.1
  • C、0.32和1.2
  • D、0.32和2.1
参考答案 参考答案
A
文字解析
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。  
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