下列关于期权投资策略的表述中,正确的是(  )。

保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。但是,净损益的预期也因此降低了,所以选项A的说法不正确。

抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益,是机构投资者常用的投资策略。故选项B的说法不正确。

对于多头对敲组合策略而言,当股价等于执行价格时,净收入最低(等于0)、净损益最低(等于"-期权购买成本")。故选项C的说法正确。

空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日都相同。

空头对敲的组合净收益＝组合净收入+期权出售收入之和＝组合净收入+(看涨期权的价格+看跌期权的价格)。

空头对敲的最好结果是股价等于执行价格,此时的组合净收入最大(等于0),组合净收益也最大(等于期权出售收入之和)。

所以,空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益,其最高净收益是期权收取的期权费。即选项D的说法不正确。