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单选题

(  )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。

  • A、Delta
  • B、Gamma
  • C、Rho
  • D、Vega
参考答案 参考答案
C
文字解析
Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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