最新公开课综合题 根据下面资料，回答以下题
根据以上材料回答(1)～(3)题。[2015年10月真题]
根据下面资料，回答以下题
基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。
表5—4基金A、B、C、D。沪深300ETF基金和国债的表现情况
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年平均收益率 |
标准差 |
β值 |
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基金A |
13.5％ |
13.6％ |
1.01 |
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基金B |
15.6％ |
15.2％ |
1.28 |
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基金C |
16.5％ |
19.5％ |
1.33 |
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基金D |
12．O％ |
12.3％ |
1.15 |
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沪深300ETF基金 (市场组合) |
12.1％ |
9.8％ |
1 |
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国债(无风险资产) |
3.2％ |
0 |
0 |
- 第一小题
若张先生三年前将40％的资金投资于基金A，60％的资金投资于基金B，并持有至今，该投资组合的年平均收益率为( )。
参考答案A文字解析投资组合的年平均收益率=13．5％X40％+15．6％X60％=14．76％。
- 第二小题
根据以上条件，基金B的夏普比率为_________，基金C的特雷诺比率为_________，基金D的詹森比率为_________。( )
参考答案B文字解析
基金C
- 第三小题
张先生～年后准备退休，向理财规划师咨询应该如何选择基金，理财规划师认为适合张先生的基金类型是( )。
参考答案A文字解析基金投资方面，其风险收益视品种而定，股票型、债券型、货币市场基金等收益各不相同，选择多，也适宜做配置。随着退休年龄的临近，基金投资可以逐渐偏向中低风险的品种。BD两项的收益率偏低；C项风险过大。
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