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多选题

以下关于久期缺口的论述正确的是( )

  • A、当久期缺口为正时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨
  • B、当久期缺口为负时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨
  • C、当久期缺口为负时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨
  • D、当久期缺口为正时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨
  • E、当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险的影响
参考答案 参考答案
A、C、E
文字解析
当久期缺口为负时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会减少,资产价值的增加幅度小于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值下降,当久期缺口为正时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会增加,资产价值的下降幅度大于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值下降
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