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单选题

下列关于计算VAR的方差-协方差法的说法,不正确的是( )

A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分计量了非线性金融工具的风险

参考答案

参考答案

D

文字解析

计算VaR的方差-协方差法无法准确计量了非线性金融工具的风险

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根据巴塞尔委员会的要求,下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法,不正确的是( )

A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B、商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务
C、商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力,采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债
D、商业银行需要对所持有的各币种流动性进行单独分析
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如果某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )

A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1
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下列关于流动性压力的说法,不正确的是( )

A、商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金,来缓解流动性压力
B、商业银行借入资金的频率和规模不断增加,可能会导致商业银行借入资金的成本显著下降
C、商业银行借入资金的频率和规模不断增加,可能会导致商业银行可获得的融资额度明显下降
D、商业银行借入资金的频率和规模不断增加,可能会导致商业银行所发行的各类有价证券迅速贬值
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根据巴塞尔委员会的要求,下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法,不正确的是( )

A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B、商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务
C、商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力,采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债
D、商业银行需要对所持有的各币种流动性进行单独分析
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如果某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )

A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1
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