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多选题

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有( )

  • A、考虑了"肥尾"现象
  • B、不能度量非线性金融工具的风险
  • C、通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
  • D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
  • E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
参考答案 参考答案
A、C、D、E
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