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单选题

某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行资产价值( )亿元。

  • A、减少约24
  • B、增加约24
  • C、减少约22
  • D、增加约22
参考答案 参考答案
B
文字解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
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