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单选题

某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格( )

  • A、上涨2.96%
  • B、下跌2.96%
  • C、上涨3.20%
  • D、下跌3.20%
参考答案 参考答案
B
文字解析
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期
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