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如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )
A、-0.2B、0.1C、0.2D、-0.1专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。
A、资产负债率B、收益率C、指标利率D、市场利率专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )
A、增强B、减弱C、不变D、无关专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)关于久期缺口,下列叙述不正确的是( )
A、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C、久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )
A、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B、如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加C、如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌D、如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少E、如果市场利率上升,银行的市场价值将增加专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )
A、100亿元B、1500(亿·年)C、1年D、1.5年专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)如果某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )
A、-1B、1C、-0.1D、0.1专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)下列关于久期缺口的理解,正确的有( )
A、当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加B、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少C、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少D、久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感E、久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)关于久期缺口,以下的叙述中正确的是( )
A、久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加C、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)以下关于久期缺口的论述正确的是( )
A、当久期缺口为正时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨B、当久期缺口为负时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨C、当久期缺口为负时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨D、当久期缺口为正时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨E、当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险的影响专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)专业实务(风险管理)
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